12月21日上午,應(yīng)統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院邀請,，中國科學(xué)院陳敏研究員做客云財講壇,，為統(tǒng)數(shù)學(xué)院和金融學(xué)院的師生作了題為《金融市場資產(chǎn)選擇與市場有效性研究》的學(xué)術(shù)報告,。報告會由統(tǒng)數(shù)院石磊教授主持,。
陳敏研究員憑借他多年的實戰(zhàn)經(jīng)驗和深厚的理論功底,，用深入淺出的語言講解了統(tǒng)計學(xué)方法在金融市場資產(chǎn)選擇上的具體應(yīng)用,，分別介紹了投資組合理論與有效市場假說,，市場指數(shù)，指數(shù)跟蹤策略,，基于貢獻度的選股模型,，基于時變系數(shù)的alpha模型，從以上幾個部分對金融市場資產(chǎn)選擇和配置策略進行了詳細講解,。
通過講座,，我校師生對統(tǒng)計學(xué)方法在金融市場方面的應(yīng)用模型有了更深的認(rèn)識，對風(fēng)險度量有了新的理解,，對統(tǒng)計方法的拓展及新的應(yīng)用領(lǐng)域有了更深刻的了解,。同時，對陳敏研究員在金融資產(chǎn)選擇中使用的新穎方法以及對傳統(tǒng)統(tǒng)計方法的總結(jié)回顧都一致做出好評,。
陳敏簡介：中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院院長,、研究員、博士生導(dǎo)師,。1996年在中國科學(xué)院應(yīng)用數(shù)學(xué)研究所獲博士學(xué)位,。1996年-1998年在中國科學(xué)院系統(tǒng)科學(xué)研究所從事博士后研究。1998年起在中國科學(xué)院應(yīng)用數(shù)學(xué)研究所工作,。1998年-2000年訪問加拿大Regina大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)系 從事博士后研究,。先后訪問加拿大、香港,、臺灣等地的大學(xué)和科研機構(gòu),。主要研究方向為：時間序列分析、參數(shù)和非參數(shù)統(tǒng)計中的漸近理論,、應(yīng)用統(tǒng)計和數(shù)理金融,。在國內(nèi)外重要學(xué)術(shù)刊物"Statistica Sinica",、"Statist.& Prob. Letters"、"Commun.Statist.-Theory Meth",、"J. Statist. of Canadian",、"中國科學(xué)"等發(fā)表論文50余篇。曾獲中國科學(xué)院院長獎學(xué)金特別獎,、國家統(tǒng)計局全國統(tǒng)計科學(xué)技術(shù)進步二等獎等,。
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