10月9日晚，金融學(xué)院“博士論壇”第二期開講，由潘冠中博士作題為“漲跌停板制度下的期權(quán)定價”的講座,，這也是金融計量學(xué)術(shù)團(tuán)隊本學(xué)期開展的第一次學(xué)術(shù)活動，學(xué)術(shù)團(tuán)隊的教師以及近50名研究生和本科生參加活動。
“漲跌停板制度下的期權(quán)定價”是由金融學(xué)院特聘教授姜近勇,、潘冠中教授以及統(tǒng)數(shù)學(xué)院石磊教授合作完成并發(fā)表在國際期刊的論文。該論文以BSM期權(quán)定價模型為基礎(chǔ),，利用概率分布的特征函數(shù)巧妙地解決了漲跌停制度下的期權(quán)定價問題,。潘冠中從論文的源起說起，詳細(xì)講解了論文解決問題的思路和最終的期權(quán)定價解析式,，并給出了定價模型中參數(shù)變化對定價的影響,。講座結(jié)束后，在座的師生紛紛提問并提出各自對最終解析式的理解和看法,。潘冠中還補(bǔ)充探討了他最近所了解的國際期刊上關(guān)于中國金融的熱點問題,，給予了在座師生很大的啟發(fā)。
潘冠中,，上海財經(jīng)大學(xué)
金融學(xué)博士,，云南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師,，美國亞利桑那大學(xué)高級訪問學(xué)者,；在Journal of Mathematical Finance，《數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》,、《財經(jīng)研究》等國內(nèi)外核心期刊上發(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文,。
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